Die EZB veröffentlicht den Spread zwischen €STR und EONIA

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 31. Mai 2019 den Spread zwischen €STR und EONIA auf 0,085 % (8,5 Basispunkte) festgelegt. Als Grundlage nahm die EZB die Daten des von ihr ermittelten pre-€STR und des EONIA vom 17.04.2018 bis 16.04.2019.

Zugleich hat die EZB bekanntgegeben, dass für den €STR die ISIN EU000A2X2A25 vergeben wurde.

Das European Money Markets Institute (EMMI), als Administrator des EONIA, hat zeitgleich bekanntgegeben, dass sie diesen Spread ab dem 02. Oktober 2019 bis zum endgültigen Auslaufen des EONIA zum 03. Januar 2022 nutzt, um den EONIA vom dann von der EZB veröffentlichten €STR abzuleiten, d.h. der EONIA wird dann als €STR + 0,085% festgelegt. Hierzu hatte das EMMI noch im März 2019 eine Konsultation der Marktteilnehmer vorgenommen deren Ergebnisse sie bei dem Schritt bestätigten.

Im Ergebnis wird dann der EONIA ab 02. Oktober 2019 analog dem €STR erst am Folgetag (T+1) gegen 09:15 Uhr veröffentlicht. Das bedeutet, dass sich die Marktteilnehmer darauf einstellen müssen, dass am Dienstag, dem 01. Oktober 2019 kein EONIA veröffentlicht wird (die Marktbedingungen vom 01. Oktober spiegeln sich in dem am 02. Oktober 2019 veröffentlichten €STR bzw. EONIA wider).

Beim Abschluss von Neuverträgen oder Anpassung von bestehenden Verträgen, die einen direkten oder indirekten Bezug auf Tagesgeldzinsen haben, ist es vor diesem Hintergrund ratsam, bereits jetzt zu berücksichtigen, dass der EONIA ab 2022 nicht mehr veröffentlicht wird.

Bitte sprechen Sie uns an falls Sie Unterstützung bei der Umstellung ihrer Finanzierungs- oder Derivateverträge bzw. Anpassung der Dokumentation auch für bestehende Bewertungseinheiten haben.

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